Quant Daily — 2 сентября 2026

BTC: $77,189 ├ 50MA: $68,160 ✅ ├ 200MA: $69,540 ✅ ├ Realized: $52,647 (MVRV 1.47) ├ STH cost basis: $69,980 ├ LTH cost basis: $48,918 ├ RSI (weekly): 55.6 ├ IBIT cost basis: $81,676 ├ MSTR cost basis: $75,385 ├ Production cost: $84,783 ├ BTC/Gold: 17.5 oz └ Fear & Greed: 63 (Greed) 💧 ETF 5д +253M$ / 20д +2905M$ · CME fwd 1/5 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д +0.48 ⚖️ liq BTC 6м 0.31 3м 0.18 1м 0.27 (—) | ETH 6м 0.17 3м 0.17 1м 0.25 (B↓) · int BTC 1м↓ ETH 1м↓ CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)

Week    75000/82000
Month   70000/85000
Quarter 60000/100000

🧭 Weekly Дилеры в лонг-гамме на обеих площадках, но недельный GEX +7M — самая тонкая подушка за весь ран (вчера +25M): пин слабый, размах колебаний может расти. Ключевой сдвиг: flip недели 75 935 стоит прямо под спотом и ложится на put wall 75 000, там же гамма-стена — узел 75–76k теперь и пол, и граница режима. Сверху call wall 82 000, max pain недели 71k глубоко внизу. CHEX недели +1.6M — четвёртый день в плюсе: распад времени мягко поддерживает цену, а не тянет к центру доски. OI за сессию −24.5k: разгрузка и сверху (82k −6.3k, 80k −1.5k), и снизу (70k/75k), новых строек выше спота мало (~15%) — верхний узел продолжает худеть. IBIT: режим тот же, но активно строит пол у 75.9k (+8.6k OI за сессию) и держит крышку 79.4k — ближе, чем 82k у BTC. Расхождение по уровням, не по режиму. 📋 Total DEX всей книги +4.2B — нетто-дельта дилеров сильно положительная, хеджи наклонены по тренду; VEX +25.6M — снижение волы добавляет бид от хеджей. Оба конструктивны. Спот 77 189 выше realized (52.6k), MA50/200 (68.2k/69.5k), STH basis (70.0k) и MSTR basis (75.4k); сверху крышка из IBIT basis 81.7k и себестоимости 84.8k. Max pain книги 72k и flip 66.9k далеко внизу — цена всё ещё впереди структуры, хотя недельный срез догнал. Fear&Greed 63 — жадность остывает (69 → 63), RSI недели 55.6; DVOL в нижнем терциле — премия за волу тонкая. 🔮 Предикт (бета) Истории 60 дней. Честно: коридор 76.5–82k держится пятнадцатый день, но вчерашний триггер вниз частично сработал — 78 360 → 77 189, liq 77 650/77 300 пройдены, спот стоит ровно на liq 76 850 (вес 100); возврат над 79k так и не состоялся. Базовый сценарий: до экспирации 04.09 (2 дня) борьба за пол 75.5–77k — снизу сходятся flip недели 75 935, put wall 75 000, зона 75 240 (fresh, score 3) и liq 75 550; подушка +7M самая тонкая за ран, пин слабый, размах может быть шире обычного. Триггер вниз: потеря 75.9–75.5k — это flip недели: ниже режим гаммы переворачивается и ход может ускориться; доска даёт лишь ~5% шанс закрыться ниже 74.2k к пятнице и ~0.3% на −10% — глубокий слив не прайсится. Триггер вверх: возврат над 78.7–79k (liq вес 100) открывает 79.85–80.1k, дальше узел 81.6–82.85k (call/гамма-стена 82k + IBIT basis 81.7k + liq 82 850). Неопределённость выше обычного: подушка истончилась до минимума, стоячий liq-перекос вниз (контекст, не сигнал), плюс положительный charm — силы разнонаправленные. Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.