Ideas
Торговые идеи и разборы рынка.
Предсказывают ли макро-рынки Kalshi волатильность крипты
Статья апреля 2026 утверждает, что суточные сдвиги вероятностей в контрактах Kalshi на ставку ФРС и инфляцию предсказывают волатильность биткоина и альткоинов. Мы собрали пять лет истории этих контрактов, проверили — и заодно поймали ловушку, в которую чуть не попали сами.
4 сентября 2026Премия Coinbase — это на три четверти не Coinbase
Мы разобрали популярный индикатор «Coinbase premium» на составные части. Оказалось, 74% его дисперсии — это отклонение пега USDT, и именно оно, а не «американский бид», несёт основную предиктивную силу: датчик притока денег в крипту с горизонтом до трёх суток. Цифры, эпизодная статистика и живой форвард-трек.
4 сентября 2026Он был прав — и всё равно потерял $8,8 млн. Развязка ставки на 4 сентября
Биткоин сделал ровно то, на что ставил покупатель 6 650 коллов — вырос на 5,6% и пересёк страйк 82 000. Но опцион всё равно истёк нулём. Разбираем по ленте, как позиция съездила «в деньги» и обратно, кто продавал на пике по $657 то, что утром стоило $16, и что появилось в ленте блоков сразу после экспирации.
4 сентября 2026$8 800 000 на один страйк с дедлайном 4 сентября: что ждёт кита и что говорят данные
Кто-то методично, блоками по 500 контрактов, собрал позицию на $8.8 млн премии в недельных коллах BTC-82000 — и сейчас она горит на минус 83%. До экспирации четыре дня. Мы подняли ленту блок-сделок, посчитали исторические шансы такого хода и сверили с нашим датчиком притока — у этой ставки есть одна неожиданная подпорка.
30 августа 2026Биткоин растёт, пока Америка спит: весь дрейф BTC сидит в ночной сессии
Мы прогнали «overnight-аномалию» из работ SSRN-2008 и NY Fed 2020 на трёх площадках — BTC/ETH, перпах на американские акции и MOEX. Весь положительный дрейф биткоина 2020–2026 умещается в окно 16:00→09:30 по Нью-Йорку; американская торговая сессия в сумме отнимает.
28 августа 2026Продажа опционов на крипте, часть 2: реальные цепочки — путы забирали, коллы платили
Читатель раскритиковал методику части 1 — мы выкачали 657 реальных снапшотов цепочек Deribit (46 недель, bid/ask, скью) и пересчитали обе стороны: модель завышала кредит на 24–51%, дешёвых дальних крыльев не существует, пут-структуры платили три налога, а продажа коллов в 2025–26 платила продавцу.
13 июля 2026Продажа опционов на крипте: 275 недель бэктеста — у BTC платят обе стороны, у ETH только коллы
Систематическая продажа 15Δ-опционов BTC/ETH 2021–2026: премия за страх реальна в BTC-путах (только спрэдом) и в недельных коллах обоих активов; ETH-путы убыточны по всей линейке; месячные экспирации проигрывают недельным везде.
11 июля 2026Подбор монет под грид: высокий ADR + низкий FDV/earnings
Как отбирать кандидатов под грид-бота: высокий дневной диапазон (ADR) плюс адекватные фундаментальные метрики DeFi-протокола. Пример — Lighter.
24 июня 2026Спред Nasdaq vs DeFi-протоколы: ставка на mean reversion
Nasdaq и крипта разъехались, корреляция сломалась. Идея — лонг корзины доходных протоколов против шорта Nasdaq в расчёте на схлопывание спреда.
24 июня 2026