Quant Daily

BTC: $80,115 ├ 50MA: $81,863 🔻 ├ 200MA: $73,064 ✅ ├ Realized: $53,552 (MVRV 1.50) ├ STH cost basis: $74,736 ├ LTH cost basis: $48,714 ├ RSI (weekly): 54.1 ├ IBIT cost basis: $81,745 ├ MSTR cost basis: $75,385 ├ Production cost: $78,886 ├ BTC/Gold: 19.8 oz └ Fear & Greed: 48 (Neutral) 💧 ETF 5д -112M$ / 20д -285M$ · CME fwd 0/4 LONG (все нейтральны) · CLLD 1д -0.42 CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)

Week    75000/85000
Month   70000/90000
Quarter 60000/100000

🧭 Weekly Гамма недели (экспирация 30.10, 3 DTE) у Deribit отрицательная (−11.4M), спот 80.1k под flip 80.3k — ходы резче, пин слабее; гамма-масса 80k прямо на споте. IBIT: flip 80.4k, гамма у нуля (−0.9M) — обе площадки балансируют на нуле гаммы у 80k. Стены BTC далеко: call 95k (дальняя масса, не уровень недели), put 70k. Рабочие уровни ближе: снизу 78k (max pain недели, зона 78.1k fresh, score 3) и put-стена IBIT 78.1k — туда крупнейшая стройка IBIT за сессию (+6k); сверху max pain IBIT 82.5k (там же его гамма) и call-стена IBIT 85.2k. Стройка Deribit: недельная доска разгружается (−406), снимали путы 63–65k и 72k, новый OI лишь на 12% выше спота — нижний хвост сдают, а не строят; IBIT строит коридор 78.1k / 79.9k / 80.8k / 85.2k вокруг цены. Charm недели 5.3M (валовая, 63% массы над спотом). Площадки сходятся по flip (80.3/80.4k) и расходятся по магнитам: max pain 78k у BTC против 82.5k у IBIT. 📋 Total DEX книги 2.13B — чуть подрос после четырёх дней сжатия (3.29 → 2.41 → 2.31 → 1.94 → 2.13B): хедж дилеров по-прежнему длинный, но вдвое тоньше середины октября. Тотальная книга в плюс-гамме: flip 78.7k, max pain 78k. Режим премии за волу низкий — за проданную волу платят мало, страйки с запасом. 🔮 Предикт (бета) История 115 дней. Честно: вчерашний коридор 75–85k держится — 79 969 → 80 115, сползание остановилось: спот пятый день кружит у гаммы 80k и flip 80.3k, узел 78.0–78.8k не тестирован; сессия 26.10 ±0, тихая. Вчера горело только FOMC — оно завтра, сверять нечего. Базовый: до 30.10 коридор 75 000–85 000 с центром 78–82k — удержание 80k с резкими ходами в обе стороны: недельная гамма Deribit отрицательная, спот под flip 80.3k, IBIT у нуля. FOMC 28.10 — макро-событие на неделе, в его часы волатильность кратно выше обычной; это масштаб, не направление — коридор и страйки с запасом. Магниты расходятся: max pain BTC 78k снизу, IBIT 82.5k сверху — после события спот тянет к одному из них. Шанс −10% к пятнице ~1% — слив не прайсится. Фон ровный: день — лёгкие шорт-сквизы, неделя нейтральна, месяц в лонг-ликвидациях; ETF последний день приток при 5д/20д в оттоке; CME нейтральны; DEX чуть подрос. Оговорка вниз: чистая премия Coinbase ушла в глубокий дисконт — американский спот-спрос слабее остального рынка, следующие сутки после такого в среднем слабее (про завтра, не про неделю). Один компонент вниз, структура не против — крен к 78k на сутки чуть крепче, не недельный прогноз. Медленный тренд вверх при споте под MA50 — оговорка против. Триггер вниз: закрепление под 78k (flip книги 78.7k) ведёт к 77–76k (туда строят месячные путы) и 75.0k (месячная put-стена + квартальный max pain + себестоимость MSTR, score 3 fresh), далее 72k и 70k. Триггер вверх: возврат над 80.4k и 81–81.7k (месячный max pain, MA50 + себестоимость IBIT) открывает 82.5k, 83.3k и 85.2k (call-стена IBIT, выше 5%-й границы недели); 90k — потолок месяца, 95k — дальняя масса, не цель. Альтернатива: прокол кромки на FOMC (78k или 82.5k) с возвратом к 80k к экспирации — три сессии подряд закрывались у 80k. Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.