Test
Сигналы, которые прошли наш бэктест-протокол (событийный слой, walk-forward, адверсариальная верификация), но не дотянули до планки Deflated Sharpe 0.95 — то есть статистически неотличимы от «лучшего из N случайных прогонов». В дневной вердикт они не идут. Вместо этого — честный форвардный трек: позиция и цена замораживаются в базе каждый день с даты go-live, история не переписывается, и через несколько месяцев видно, как сигнал живёт на данных, которых не видел ни один бэктест.
Вход. Идея проходит Tier-3 протокол: меню вариантов фиксируется до прогона, Deflated Sharpe считается по всем испытаниям сразу, walk-forward без пересмотра, адверсариальная верификация (независимая реимплементация, шок будущих данных, ручной пересчёт DSR). Выжившие с DSR ≥ 0.95 уходят в рабочий вердикт. Сюда попадают кандидаты по правилу: DSR ≥ 0.5 на длинной истории (лучше ожидаемого максимума шума), либо короткая история при стабильно плюсовых walk-forward-фолдах и внятном экономическом механизме — форвард здесь и доращивает им статистику.
Трек. Каждый день крон замораживает позицию и цену в таблицу (point-in-time): свежие 3 дня рефрешатся (финализация клоуза), глубже — заморожено навсегда. Форвард-метрики считаются только из замороженных строк: t+1, издержки 6 б.п. на оборот, forward Sharpe появляется после ~20 наблюдений. Go-live у каждого сигнала свой — задним числом ничего не пишется.
Выход. Либо форвард набирает вес и сигнал уходит выше (в вердикт-пайплайн), либо полгода-год форварда показывают ноль/минус — и сигнал закрывается с пометкой в журнале. Оба исхода публичны.
Первый жилец — «вымывание плечей» на BTC: родился из прогона VRP-статьи, где funding-режим оказался интереснее самого VRP. Полный разбор (6 активов, 52 испытания, две честно умершие гипотезы) — в готовящейся статье.
Раздел экспериментальный: всё здесь — исследовательский журнал, не торговые рекомендации. Данные: Binance (funding, цены), CFTC (COT) — по сигналу указано в правиле.