Test
Сигналы, прошедшие внутреннюю проверку, но не дотянувшие до нашей планки — в дневной вердикт они не идут. Вместо этого — честный форвардный трек: позиция и цена замораживаются каждый день с даты публикации, история не переписывается, и через несколько месяцев видно, как сигнал живёт на данных, которых не видел ни один бэктест.
Вход. Кандидат публикуется здесь, если внутренняя проверка дала результат лучше шума, но недостаточный для рабочего вердикта. Правило отбора и планка фиксируются до прогона; форвард доращивает статистику.
Трек. Позиция и цена замораживаются ежедневно и задним числом не переписываются. Форвард-метрики считаются только из замороженных строк, с учётом издержек; forward Sharpe появляется с 20 наблюдений и печатается вместе с t-статистикой (t = Sharpe·√лет): пока |t| меньше двух, знак Sharpe от шума не отличить. Годовой Sharpe считается по числу строк ряда в год — 365 у круглосуточной крипты, 252 у ряда по торговым дням NYSE. Дата публикации у каждого сигнала своя.
Выход. Либо форвард набирает вес и сигнал уходит выше (в вердикт-пайплайн), либо полгода-год форварда показывают ноль/минус — и сигнал закрывается с пометкой в журнале. Оба исхода публичны.
Первый жилец — «вымывание плечей» на BTC: родился из прогона VRP-статьи. Полный разбор — в готовящейся статье.
Раздел экспериментальный: всё здесь — исследовательский журнал, не торговые рекомендации. Данные — публичные рыночные источники.