Quant
Разбор квант-исследований на русском — что применимо к крипте и тестируемо на наших данных.
Розничный поток в опционах: как он двигает рынок
Розничные трейдеры стали значимой силой в опционном рынке — их агрегированный поток создаёт измеримое давление на маркет-мейкеров и влияет на реализованную волатильность. Механизм переносится на крипто-опционы Deribit, где розница ещё более концентрирована.
28 июля 2026Плато вместо пика: ловушка коллинеарных параметров
Красивое плато в параметрическом свипе может быть иллюзией робастности — если параметры коллинеарны, вы тестируете одну и ту же точку пространства снова и снова, не зная об этом.
24 июля 2026Твой бэктест врёт: walk-forward harness на Python
Автор разобрал три классических баги измерения (не стратегии), которые превращают нулевой сигнал в +40%, и собрал Python-харнесс с walk-forward валидацией, который теперь обязателен перед любым деплоем.
21 июля 2026Быстрый прайсинг опционов через преобразование Фурье
Три метода на основе преобразования Фурье (Carr-Madan, COS, Lewis) заменяют медленный Monte Carlo при калибровке моделей волатильности — критично для live-котирования и массового репрайсинга опционов BTC/ETH.
17 июля 2026VRP и свечные паттерны: что выживает после честного аудита
Автор прогнал 30 лет SPY через 12 свечных состояний и VRP-фильтр — большинство паттернов не выживают после поправки на размер выборки и транзакционные издержки, но VRP-компонент переносится на крипту.
14 июля 2026Двойной моментум в коммодитиз: урок для крипто-ротации
Статья сравнивает cross-sectional и dual momentum (relative + absolute) на товарных рынках и показывает, что добавление абсолютного фильтра отсекает «наименее плохие» активы в медвежьей фазе — механизм напрямую переносится на ротацию BTC/ETH/cash.
10 июля 2026Уровни ликвидаций плечей: есть ли альфа? Честный бэктест 2017–2026
Трейдеры считают уровни ликвидаций x10/x5/x3/x2 от экстремумов и торгуют отскоки. Мы прогнали 9 лет BTC, ETH, SOL, HYPE и заодно Фибоначчи через плацебо-тест — отскок есть, альфы уровней нет. Разбор ловушек, из-за которых «оно работает», и история сигнала на SOL, который почти выжил.
7 июля 2026Sharpe шума: почему лучший из миллиона — всё равно мусор
Авторы прогнали 2 млн случайных стратегий и показали, как selection bias раздувает Sharpe до неприличных значений — и почему Deflated Sharpe Ratio обязателен перед любым живым запуском.
4 июля 2026Скользящие оценки параметров: когда обновлять, а когда нет
Разбор того, стоит ли использовать rolling-окна для пересчёта Sharpe и других параметров стратегии, или лучше держаться фиксированных оценок — с тестами на структурные переломы.
3 июля 2026ИИ-агент против аномалий: что ловят гардрейлы бэктеста
Quantpedia запустил автономного ИИ-агента на девяти известных US-equity аномалиях и обнаружил, что все они деградируют out-of-sample — а единственный «выживший» оказался артефактом конструкции. Методология контроля качества бэктеста переносится напрямую на наш крипто-движок.
2 июля 2026Трендовый портфель для частника: минимальный набор фьючерсов
Серия разбирает, как упростить диверсифицированную трендовую программу до минимального числа инструментов с волатильностью-таргетом — и насколько это переносимо на крипто-фьючерсы с учётом реальных ограничений частного трейдера.
1 июля 2026Трендследование в FX: walk-forward или иллюзия?
Три классических трендовых подхода (TSMOM, MA-crossover, channel breakout) прогнаны по 23 скользящим окнам на 7 валютных парах — методология напрямую переносится на BTC/ETH с заменой FX-пар на крипто-ряды.
30 июня 2026Quant — квант-ресёрч на русском
Разбираю англоязычные квант-исследования на русском: что из них применимо к крипте и что реально проходит честную проверку на наших данных.
29 июня 2026