Quant Daily — 6 сентября 2026
BTC: $79,768
├ 50MA: $69,432 ✅
├ 200MA: $69,786 ✅
├ Realized: $52,760 (MVRV 1.51)
├ STH cost basis: $69,980
├ LTH cost basis: $48,918
├ RSI (weekly): 58.5
├ IBIT cost basis: $81,665
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $87,123
├ BTC/Gold: 18.0 oz
└ Fear & Greed: 73 (Greed)
💧 ETF 5д +987M$ / 20д +3439M$ · CME fwd 1/5 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д +0.49
⚖️ liq BTC 6м 0.23 3м 0.10 1м 0.16 7д 0.32 (C↓) | ETH 6м 0.14 3м 0.14 1м 0.21 7д 0.34 (B↓) · int BTC 1м↓ ETH 1м↓
CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)
Week 75000/82000 Month 70000/85000 Quarter 60000/100000🧭 Weekly Дилеры в лонг-гамме на обеих площадках, недельный GEX +25.2M — умеренная подушка, колебания гасятся; flip недели поднялся к 77 781 и идёт по пятам за спотом — граница режима близко. Доска 11.09: call/гамма-стена 82 000 сверху, put wall 73 000 снизу, max pain 78 000 — третий день подряд доска центрована у цены. Смена характера строительства: за сессию лишь ~16% прироста OI легло выше спота — строили 78k (+98), 74k и 79k, то есть подкладывают пол под цену, а не только верх. CHEX недели +3.4M → +3.0M — распад времени седьмой день подряд мягко поддерживает цену, встречного давления к центру доски нет. IBIT согласен по режиму, но держит крышку дальше (~88.3k), пол и max pain ~75.9k, при этом 83% его прироста OI легло выше спота (84–88k) — ETF-доска продолжает строить апсайд. Расхождение уровней, не режима. 📋 Total DEX всей книги +6.03B — нетто-дельта дилеров сильно положительная, хеджи по тренду; VEX +26.8M — снижение волы добавляет хедж-бид. Оба фактора конструктивны. Спот 79 769 выше realized (52.8k), MA50/200 (69.4k/69.8k), STH basis (70.0k) и MSTR basis (75.4k); сверху — IBIT basis 81.7k и себестоимость 87.1k: плотная крышка, сложенная на узел 82k. Max pain всей книги 72k и flip 68.2k остаются далеко внизу — цена по-прежнему впереди тотальной структуры, но недельный срез её догнал. Fear & Greed 73 (жадность), недельный RSI 58.5; DVOL в среднем терциле — премия за волу нейтральна. 🔮 Предикт (бета) Истории 64 дня. Честно: крен вверх отрабатывает третий день подряд — 79 686 → 79 769, коридор 76.5–82k держится девятнадцатый день; магниты 80 950/82 550 пока не сняты, спот стоит вплотную под ними (liq 79 200 прямо под ценой). Базовый сценарий: пила 77 000–82 000 с креном вверх — доска центрована у цены (max pain 78k), charm в плюсе, и впервые за неделю прирост OI лёг под спот (78–79k) — пол подводят к цене. Триггер вверх: закрепление над 81k (liq 80 950) открывает узел 81.5–82.85k (call/гамма-стена 82k + IBIT basis 81.7k + зона 81 472 score 5 + liq 82 550/82 850); выше остаются лишь зона 84.9k и себестоимость 87.1k. Триггер вниз: потеря flip 77.8k переворачивает гамму недели — скольжение к liq 76 000, ниже полка 75.0–75.2k (свежая зона 75 192 + MSTR basis 75.4k). Доска даёт лишь ~1% на −10% к 11.09 — глубокий слив не прайсится. Неопределённость умеренная: запас до flip меньше 2.5%, жадность 73 и перекос стоячих ликвидаций вниз (grade C — контекст, не сигнал) держат ленту чувствительной в обе стороны. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Неделя 31.08–06.09 · ETF & CME BTC ETF flows ($M в день)
пн 31.08 +216.7 вт 01.09 −236.5 ср 02.09 +101.1 чт 03.09 +730.9 пт 04.09 +174.6 ────────────────── Σ неделя +986.9Накоплено: $53.7B → $54.7B CME COT · Релиз 04.09 (позиции на вт 01.09)
Хедж-фонды −7 620 +469 Asset mgr +3 698 +753 Дилеры +2 784 −795 Ритейл +374 +533 OI 19 697 −2 519 Lev-шорт % 61.7% +11.0пп ⬤⬤ — сильнейший ход релиза · нетто-контракты, Δ за неделю Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.