Quant Daily — 20 сентября 2026
BTC: $80,658
├ 50MA: $73,219 ✅
├ 200MA: $70,535 ✅
├ Realized: $52,825 (MVRV 1.53)
├ STH cost basis: $71,208
├ LTH cost basis: $48,807
├ RSI (weekly): 57.9
├ IBIT cost basis: $81,637
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $86,586
├ BTC/Gold: 18.5 oz
└ Fear & Greed: 71 (Greed)
💧 ETF 5д +6M$ / 20д +1762M$ · CME fwd 2/5 LONG (смешанно) · CLLD 1д -0.11
⚖️ liq BTC 6м 0.26 3м 0.14 1м 0.38 7д 0.12 (C↓) | ETH 6м 0.05 3м 0.05 1м 0.15 7д 0.10 (A+↓) · int BTC 7д↓ ETH↓
CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)
Week 75000/85000 Month 68000/90000 Quarter 60000/100000🧭 Weekly Обе доски в плюс-гамме — движения гасятся хеджем, спот стоит ровно на гамма-стене 80k, здесь же liq-магнит 80 000 (вес 100). Недельный flip 73.8k глубоко под ценой; стены недели: call 85k / put 70k, max pain 72k — но масса под спотом сама по себе пиннинга не даёт, гамма-центр именно на 80k. Потоки за сессию: OI на 85k разгружали (−273) и на 81k (−119), строили 79k (+134) — верх недели скорее подрезают, чем наращивают, чистый OI слегка минусовой. Charm недели отрицательный (−$4.4M) — валовая Σ charm·OI, знак отражает расположение массы OI ниже спота (выше спота лишь 42%), направление хеджа отсюда не читается. IBIT сходится с BTC: flip 73.8k, потолок 84.4k против 85k, max pain 72.9k; отличие одно — ближняя put-поддержка IBIT стоит выше, у 75.6k. 📋 Total DEX всей книги +$6.3B — нетто-дельта дилерского хеджа в лонге, суммарный GEX +$343M: книга целиком в плюс-гамме. Спот 80 658 держится выше MA50 (73.2k), MA200 (70.5k) и STH cost-basis (71.2k), чуть ниже IBIT basis (81.6k) и себестоимости майнинга (86.6k). Fear&Greed 71 — жадность; DVOL 35 — 5-й перцентиль года, премия за волу тонкая, за проданные опционы платят мало. В целом: рынок над всеми быстрыми базисами, структура спокойная, борьба идёт за узел 80–81.6k. 🔮 Предикт (бета) Истории 78 дней. Честно: вчерашний базовый сценарий (консолидация 80–83k с креном вверх) пока держится — 81 410 → 80 658, откат внутрь диапазона; триггер вверх (82.9k) не сработал, узел IBIT basis 81.6k не удержали, спот вернулся к гамма-стене 80k. Базовый сценарий: пила 79 600–82 900 вокруг 80k — плюс-гамма, liq 80 000/79 600 (вес 100) прямо под спотом, сверху liq 82 750; потолок недели 85k, но именно его за сессию разгружали. Доска даёт ~2% на −10% к пятнице — глубокий слив не прайсится. Триггер вверх: возврат и закрепление над 81.6k (IBIT basis + зона 81 566) открывает 82.75–82.85k, дальше call-стена 85k. Триггер вниз: потеря 79 600 ведёт к liq 77.8k, глубже — полка 75.4–75.9k (свежая зона 75 571 + liq 75 850 + MSTR basis 75.4k). Оговорки: стоячая ликвидность скошена вниз (grade C — слабый, неподтверждённый контекст), прирост OI недели шёл в основном под спотом — уверенности в продолжении импульса нет, это бета. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Неделя 14.09–20.09 · ETF & CME BTC ETF flows ($M в день)
пн 14.09 +160.0 вт 15.09 −450.3 ср 16.09 −296.0 чт 17.09 +159.5 пт 18.09 +433.0 ────────────────── Σ неделя +6.2Накоплено: $54.3B → $54.3B CME COT · Релиз 18.09 (позиции на вт 15.09)
Хедж-фонды −6 354 +1 538 Asset mgr +2 760 −983 ⬤ Дилеры +3 419 +476 Ритейл +189 −348 OI 20 773 −310 Lev-шорт % 57.3% −4.5пп⬤ — сильнейший ход релиза · нетто-контракты, Δ за неделю Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.