Quant Daily — 14 октября 2026

BTC: $82,298 ├ 50MA: $81,229 ✅ ├ 200MA: $72,252 ✅ ├ Realized: $53,409 (MVRV 1.54) ├ STH cost basis: $74,327 ├ LTH cost basis: $48,772 ├ RSI (weekly): 59.1 ├ IBIT cost basis: $81,733 ├ MSTR cost basis: $75,385 ├ Production cost: $74,398 ├ BTC/Gold: 20.0 oz └ Fear & Greed: 62 (Greed) 💧 ETF 5д -600M$ / 20д +2352M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д +0.45 CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)

Week    78000/87000
Month   70000/95000
Quarter 60000/100000

🧭 Weekly Недельная гамма Deribit отрицательная (−34.9M, шестой день в минусе), спот под flip 84.0k — ходы внутри дня резче, ровного пина не жду. Стены недели: call 87k (выше ещё OI 90k), put 78k — самый толстый страйк доски; max pain 83k, там же гамма-масса — зона 83.1k (score 4) уже отработана. Доска не «отстала»: за сессию строили 83.5–84k (77% нового OI выше спота) — ставят на возврат к max pain, но прирост мизерный (+394). Charm недели −11.3M, самый глубокий минус за неделю: масса OI 76–83k сидит у/под спотом; про направление хеджа по нему не судим. IBIT: по стенам сходится с BTC (87.1k сверху, 78.4k снизу), но режим другой — недельная гамма плюс (+95M), гамма-масса 81.8k и 83.6k у спота сглаживает ход; max pain 78.4k против 83k у BTC. За сессию IBIT добавил 26.5k контрактов, 74% ниже спота: крупные путы 62.7–67.9k (хвостовой хедж) и коллы 85.3k. 📋 Total DEX всей книги $3.27B — минус $0.6B за день (3.76→3.88→3.27B), минимум с 08.10: нетто-дельта дилеров сжимается. Тотальный flip 80.6k и max pain 80k стоят под спотом. Вола в нижнем терциле года — за проданную волу платят скупо, страйки с запасом. 🔮 Предикт (бета) Истории 102 дня. Честно: вчерашний диапазон 79.5–88k держится — 83 621 → 82 298, но спот впервые за пять дней сошёл с max pain 83k и лёг на 81.9k (себестоимость IBIT); триггеры не активированы. Вчера горел рост implied-волы (возврат к 84–85k в 1–3 дня) — пока не сошёлся, идём вниз; сессия 13.10 +1.6%, тихая. Базовый сценарий: сегодня CPI — макро-событие, в его часы волатильность кратно выше обычной, направления по нему нет; коридор до 16.10 ставлю 78 000–87 000 с центром 80–84k. Недельная гамма Deribit отрицательная, спот под flip 84k — прокол кромки возможен и резкий; IBIT в плюс-гамме с массой 81.8k/83.6k сглаживает. Снизу: MA50 81.2k, узел 80.2k (flip + гамма + max pain, score 3, fresh), 78.9k и 78k (put-стена обеих площадок, max pain IBIT, нижняя 5%-я граница недели). Сверху: 83k (max pain + гамма-масса, туда строили), flip 84k, 85.3k, 87–87.8k (call-стены + зона), 90k. На −10% к пятнице доска даёт ~0.8% — слив не прайсится. Фон: день в лонг-ликвидациях при неделе в шорт-сквизах, ETF за 5д в оттоке. Оговорка в плюс: implied-вола три дня росла сверх того, что объясняет ход цены — после таких серий цена в 1–3 дня чаще шла вверх; это про возврат к 83–84k после CPI, не про недельную цель. Один компонент вверх, структура не против — базовый: пила 80–85k с лёгким креном вверх после события. Триггер вниз: закрепление под 80k ведёт к 78.9k/78k; пробой 78k — к 76k и месячной рамке (max pain 78k, put-стена 70k, путы строят на 74–75k). Триггер вверх: возврат над 83–84k открывает 85.3k и 87–87.8k; выше 90k по неделе воздуха нет. Альтернатива: ложный прокол 80k на CPI с возвратом в 81–84k к пятнице — max pain 83k у BTC и 78.4k у IBIT тянут в разные точки. Полка 82–87k идёт 18-й день, спот на её нижней кромке. Бета. Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.