Quant Daily — 18 октября 2026
BTC: $81,417
├ 50MA: $81,428 🔻
├ 200MA: $72,533 ✅
├ Realized: $53,457 (MVRV 1.52)
├ STH cost basis: $74,443
├ LTH cost basis: $48,766
├ RSI (weekly): 56.8
├ IBIT cost basis: $81,734
├ MSTR cost basis: $75,385
├ Production cost: $74,438
├ BTC/Gold: 19.6 oz
└ Fear & Greed: 53 (Neutral)
💧 ETF 5д -229M$ / 20д +1717M$ · CME fwd 1/4 LONG (слабый лонг-наклон) · CLLD 1д -0.99
CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)
Week 78000/88000 Month 70000/95000 Quarter 60000/100000🧭 Weekly Режим: тотальная книга в плюс-гамме (+$86.9M), но недельный срез Deribit −$14.5M, спот 81.4k под flip 83.05k — внутри недели ходы резче, ровный пин не гарантирован. IBIT weekly в плюс-гамме (+$14.9M), flip 79.9k — подпирает снизу. Стены недели: call 90k (10% выше, по дороге только 85k и 88k), put 78k — там же IBIT 77.7k и свежая зона 78.1k. Max pain 82k и гамма-масса 82k — на споте, max pain IBIT 82.1k там же: двойной магнит. OI за сессию −51 нетто: сняли 84k (−68) и 87k (−54), добавили 85k (+35) и 75k (+34) — книга сжимается с краёв, 52% массы выше спота. Charm недели −$2.3M (валовой), заметно мягче конца прошлой недели (−12M 15.10). IBIT vs BTC: сходятся на магните 82k и put-стене 78k; расходятся по потолку — call-стена и гамма IBIT на 84.7k против 90k у Deribit, у ETF рамка недели уже. 📋 Total DEX книги $2.88B — ровно вчерашние 2.89B после провала к 1.9B (15.10) и 3.29B (16.10): хедж дилеров нетто-лонг, но вдвое тоньше начала месяца (5.3–6.1B). Тотальный flip 79.7k и max pain 79k под спотом — плюс-гамма книги держится, пока спот выше ~80k. 🔮 Предикт (бета) История 106 дней. Честно: вчерашняя пила 78–86k держится — 81 509 → 81 417, спот стоит на MA50 81.4k / зоне 81.6k (score 4, отработанная), восьмой день в 81–83.6k, триггеры не активированы; сессия 17.10 −0.2%, тихая. Вчера компоненты не горели — сверять нечего. Базовый сценарий: до экспирации 23.10 диапазон 78 000–86 000 с центром 80–84k — пила вокруг 82k (max pain + гамма-масса BTC, max pain IBIT там же). Недельная гамма Deribit отрицательная, спот под flip 83.05k — ходы резче, ложные проколы вероятны; тотальная книга и IBIT в плюс-гамме (flip IBIT 79.9k снизу) сглаживают. На −10% к пятнице доска даёт ~2.5% — слив не прайсится. Фон: день в шорт-сквизах (CLLD −0.99), неделя ровная; ETF за 5д в оттоке; CME — слабый лонг-наклон; недельная книга сжимается с краёв. Оговорка вниз: чистая премия Coinbase ушла в глубокий дисконт — американский спот-спрос слабее остального рынка, следующие сутки после такого в среднем слабее (про завтра, не про неделю). Один компонент вниз, структура направления не задаёт — базовый остаётся пилой. Медленный тренд всё ещё вверх. Триггер вниз: закрепление под 81k/80k (тотальный flip 79.7k, узел 79.8k score 5) ведёт к 79k (месячный max pain) и 78k (put-стена обеих площадок, зона 78.1k fresh); пробой 78k — к 75k (там строили путы, рядом себестоимость MSTR) и месячной рамке с put-стеной 70k. Триггер вверх: возврат над 83–83.5k открывает 84.7k (call-стена IBIT) и 85k (строили); 88k и 90k — потолок недели. Альтернатива: пин 81–83k к пятнице на двойном max pain 82k; но спот третий день под кромкой полки 82–87k (21-й день) — повтор 07–08.10 с проколом к 79–80k не менее вероятен, чем выход вверх. Бета. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Неделя 12.10–18.10 · ETF & CME BTC ETF flows ($M в день)
пн 12.10 −65.4 вт 13.10 +175.6 ср 14.10 −261.5 чт 15.10 +5.1 пт 16.10 −82.4 ────────────────── Σ неделя −228.6Накоплено: $56.2B → $56.0B CME COT · Релиз 16.10 (позиции на вт 13.10)
Хедж-фонды −5 844 +1 008 Asset mgr +3 642 +110 Дилеры +1 841 −498 Ритейл +201 −265 ⬤ OI 20 752 −680 Lev-шорт % 54.8% −3.9пп⬤ — сильнейший ход релиза · нетто-контракты, Δ за неделю Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.