Quant Daily — 26 октября 2026

BTC: $79,969 ├ 50MA: $81,853 🔻 ├ 200MA: $73,030 ✅ ├ Realized: $53,530 (MVRV 1.49) ├ STH cost basis: $74,682 ├ LTH cost basis: $48,723 ├ RSI (weekly): 54.8 ├ IBIT cost basis: $81,745 ├ MSTR cost basis: $75,385 ├ Production cost: $78,884 ├ BTC/Gold: 19.9 oz └ Fear & Greed: 50 (Neutral) 💧 ETF 5д +360M$ / 20д -91M$ · CME fwd 0/4 LONG (все нейтральны) · CLLD 1д -0.59 CSP / CC (где структурно выгодно продавать put / call)

Week    75000/85000
Month   70000/90000
Quarter 60000/100000

🧭 Weekly Режим: вся книга в плюс-гамме, но недельный срез Deribit снова в минусе (−14.5M): спот 79.97k лёг ПОД недельный flip 80.1k (вчера стоял на нём) — ходы резче, ложные проколы вероятнее. Гамма-масса недели на 80k — если пин, то здесь, у спота. Стены недели 95k/70k — дальний хвост, не рабочие уровни. Рабочие: max pain 78k + зона 78.8k (score 6 fresh: flip книги 78.5k, себестоимость майнинга 78.9k, OI); сверху 82k (MA50 + себестоимость IBIT, score 5, отработанная), 85k. Доска недели разгружается, не строится: сняли 78k и 81–82k, чуть добавили 80.5k; 63% OI выше цены. Месяц строят коллами 84k и 95–97k. Charm недели +5.6M (вчера +7.6M) — знак от того, что масса OI стоит над спотом. IBIT: flip недели 80.35k — спот и под ним; но гамма недели IBIT положительная против минуса Deribit — режимы разошлись. Put-стена IBIT 77.9k, call 85.0k, max pain 83.2k против 78k у BTC — магниты разъехались на 5k. Тотальные flip рядом: 78.5k BTC / 77.8k IBIT. 📋 Total DEX всей книги 1.94B — тает четвёртый день (3.29 → 2.41 → 2.31 → 1.94B): нетто-лонг хедж дилеров сжимается. Тотальные flip 78.5k и max pain 78k на 2% под спотом — запас плюс-гаммы тонкий. Режим волы низкий (27-й перцентиль) — премия за проданную волу скупая, хвост этим не снимается. 🔮 Предикт (бета) История 114 дней. Честно: вчерашний коридор 75–85k держится — 80 348 → 79 969, но база «пила 78.7–82k с креном вниз» идёт как четвёртое сползание подряд (81.9 → 80.7 → 80.3 → 80.0k): спот ушёл под недельный flip 80.1k на гамму 80k; триггер вниз (закрепление под 80k) тронут, не закреплён, узел 78.7k ещё не тестирован. Сессия 25.10 −0.9%, тихая. Вчера горел дисконт Coinbase (сутки слабее) — сошёлся; FOMC впереди. Базовый сценарий: до 30.10 коридор 75 000–85 000 с центром 78–82k — тест узла 78.0–78.8k (score 6 fresh: max pain недели и всей книги 78k, flip книги 78.5k, себестоимость майнинга 78.9k; путы 78k снимали, не строили) с удержанием и возвратом к 80k как база. Недельная гамма Deribit в минусе, спот под flip — прокол 78k возможен и резкий, но в рамке до 75k; IBIT в плюс-гамме с put-стеной 77.9k сглаживает. FOMC 28.10 — макро-событие на неделе, в его часы волатильность кратно выше обычной; это масштаб, не направление — коридор и страйки с запасом. Шанс −10% к 30.10 ~2% — слив не прайсится. Фон смешанный: день по ликвидациям — шорт-сквизы (CLLD −0.59) при неделе и месяце в лонг-ликвидациях; ETF 5д в притоке, последний день отток; CME нейтральны; DEX тает. Медленный тренд всё ещё вверх, хотя спот под MA50 — оговорка против крена. Триггер вниз: закрепление под 78k ведёт к 77.9k (put IBIT) и 75.0k (месячная put-стена + квартальный max pain + себестоимость MSTR, score 3 fresh), далее 72k (туда строят квартальные путы) и 70k. Триггер вверх: возврат над 80.1–80.4k (flip обеих площадок) и 81–82k (месячный max pain, MA50 + себестоимость IBIT) открывает 83.2k (max pain IBIT), 85k (call-стена IBIT), 86–87k; 90k — месячная call-стена. Альтернатива: прокол 78k на FOMC с возвратом в 79–81k к пятнице — 78k снизу и 83.2k IBIT сверху тянут в разные точки; квартальная call-стена 80k стоит ровно на споте. Бета. Структура из детерминированных данных. Не инвестиционная рекомендация.