Подбор монет под грид: высокий ADR + низкий FDV/earnings

Логика отбора

Идея простая: грид-бот зарабатывает на колебаниях внутри диапазона, поэтому в первую очередь нужны монеты, которые много ходят за день. Главная метрика для этого — ADR (average daily range), средний дневной диапазон в процентах. Чем он выше, тем больше сделок отрабатывает сетка и тем чаще цена пилит туда-сюда внутри коридора.

Но одного движения мало — монета должна быть ещё и относительно «безопасной», чтобы лонговать без страха, что актив просто уедет в ноль на плохих фундаменталах. Поэтому второй фильтр — список DeFi-протоколов с низким FDV к earnings. То есть проект реально что-то зарабатывает, а полностью разводнённая оценка при этом не задрана.

Двойной фильтр

• Высокий ADR (%) — монета живая, дневной диапазон большой, сетке есть на чём работать.
• Низкий FDV / earnings — фундаментально протокол выглядит адекватно, ниже риск, что цена уйдёт в утиль.

На пересечении этих двух условий и получаются хорошие кандидаты под грид-бота.

Пример: Lighter

Хороший пример такого совпадения — протокол Lighter. Монета очень живая, хорошо ходит в дневном режиме, а по метрикам выглядит достаточно безопасно для лонга. Это делает её удачным кандидатом под грид — хоть спотовый, хоть фьючерсный.

Почему именно фьючерсы

Фьючерсная сетка особенно интересна тем, что на мейкере здесь 0% комиссии. Для грида, где сделок много, отсутствие комиссии за лимитные ордера принципиально меняет экономику стратегии.

Главный риск во фьючерсной сетке — ликвидация. Поэтому ключевое — заранее рассчитать риск, оставить запас по плечу и держать коридор так, чтобы движение против позиции не выбило по ликвидации.

Итог

Подбор монет именно по ADR — это прямое указание на хороших кандидатов для грид-ботов. Высокий дневной диапазон даёт топливо для сетки, а фильтр по FDV/earnings отсекает фундаментально слабые активы. Lighter — наглядный пример того, как обе характеристики сходятся в одной монете.

Это личная заметка, а не инвестиционная рекомендация.