Quant — квант-ресёрч на русском

В англоязычной среде вокруг количественного трейдинга выросла целая культура: десятки блогов, где каждый день кто-то проверяет гипотезу, выкладывает код, спорит о робастности. В русском сегменте этого почти нет — в разы меньше, и в основном пересказы. Этот раздел — попытка закрыть часть разрыва.

Что здесь будет

Каждый день — один-два разбора. Беру статью из англоязычного потока (Quantocracy и дальше), оставляю только то, что применимо к крипте и деривативам, и пишу разбор на русском по фиксированной структуре:

• Суть идеи — простыми словами, без воды.
• Применимость к крипте — ложится ли это на наши данные: GEX и gamma-flip, skew/RR, VRP, funding, basis, поток; on-chain (MVRV, SOPR, Puell, cost-basis, стейблы); макро-оверлеи (DXY, реальные ставки, кредит, MOVE/VIX, Coinbase premium).
• Тестируемо ли — можно ли это прогнать на нашем бэктест-движке, и на каких рядах.
• Сомнения — где пахнет переподгонкой и data-snooping.
• Следующий шаг — что конкретно проверить walk-forward.

Принцип — скепсис, не хайп

Бэктест на истории почти всегда выглядит красиво — это ничего не доказывает. Ценность не в красивой кривой, а в честной проверке вне выборки: walk-forward, deflated Sharpe, устойчивость к режимам. Если идея не проходит — это тоже результат, и он экономит время. Так что здесь не будет «граалей»; будет фильтр, который отделяет переносимый эдж от подгонки.

Кому это

Прежде всего — себе. Поток статей бесконечен, прочитать всё невозможно; этот раздел заставляет меня разбирать их медленно и по делу. А заодно — всем, кто торгует крипто-деривативы и думает количественно.

Дальше — больше: разборы будут копиться, лучшие идеи поедут в бэктест, а результаты проверки вернутся сюда же.